数学科

理工学部の石谷助教が日本応用数理学会論文賞一覧

  • 2015/11/11
日本応用数理学会は9月9日、金沢大学角間キャンパス(石川県)で開催された日本応用数理学会2015年度年会で、理工学部数学科の石谷謙介助教らに2015年度日本応用数理学会論文賞を授与しました。本論文賞は、応用数理の理論とその応用、実用の発展を奨励することを目的として、1994年度から論文誌の優秀な論文に対して授与するために設けられました。

今回の受賞論文は、大阪大学の加藤恭氏との共著「マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について」(日本応用数理学会論文誌 2014、Vol.24、No.3)です。マーケットインパクトとは、自己の取引行動が証券価格に与える影響の事であり、金融市場における流動性の問題のうち代表的なテーマの一つに位置付けられています。今回の論文では、非線形性、弾力性、不確実性を考慮したマーケットインパクトの下でのリスク中立なトレーダーの最適執行数理モデルを確率制御問題として定式化し、これらの性質がトレーダーの執行戦略に与える影響について分析を行いました。
石谷助教は「栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。今回の受賞を励みに、今後も研究活動に邁進して成果をあげていきたい。」と受賞の喜びを語りました。
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